Треки
Под отрасль и под фронтир
Треки разделены полностью — общим остаётся только теоретический отборочный этап. Трек выбирается при регистрации и не меняется внутри сезона.
Трек A
Институциональный
| Задание | Прогноз будущей относительной доходности активов |
|---|---|
| Рынок | Акции Московской биржи |
| Условия задачи | Регуляторные ограничения российских фондов |
| Ключевой навык | Качество прогноза в условиях ограничений |
| Выход в профессию | Банки, управляющие компании, НПФ, биржевая инфраструктура |
Трек B
Фронтирный
| Задание | Алгоритм торговой стратегии целиком |
|---|---|
| Рынок | Криптовалютный рынок, круглосуточные данные |
| Условия задачи | Свобода метода при жёстких лимитах риска |
| Ключевой навык | Стратегия целиком, включая управление риском |
| Выход в профессию | Алгоритмическая торговля, финтех, исследовательские подразделения |
Трек A: параметры первого сезона
Участник предсказывает будущую относительную доходность активов на фиксированном горизонте. Работа — файл предсказаний вида «инструмент, эра, предсказание».
Задача
| Горизонт таргета | 10 торговых дней |
|---|---|
| Длина эры | Одна торговая неделя |
| Момент предсказания | Последний торговый день недели, по всей кросс-секции |
| Период истории | С 1 января 2015 года |
Вселенная инструментов
| Критерий отбора | Медианный дневной оборот за предшествующие 60 торговых дней |
|---|---|
| Целевой размер | 60 ± 20 инструментов на эру |
| Минимум | 40 инструментов; эра с меньшим числом исключается из оценки |
| Пересмотр состава | На границе каждой эры, еженедельно |
Регуляторная рамка
Портфель, который платформа строит из предсказаний, подчиняется ограничениям, воспроизводящим требования к российским фондам. Ограничения публикуются заранее и одинаковы для всех.
| Ограничение | Значение |
|---|---|
| Направление позиций | Только длинные, веса неотрицательны, сумма равна 1 |
| Доля одного эмитента | не более 10% портфеля |
| Сумма позиций свыше 5% | не более 40% портфеля |
| Оборот портфеля за эру | не более 30% стоимости |
| Заёмные средства | Не используются |
Почему только длинные позиции. Задача — максимальное приближение к ограничениям российских фондов; длинные позиции с полной инвестированностью — характерная для них рамка. Это меняет содержание задачи: участник выражает только положительные суждения, что заметно сложнее рыночно нейтральной постановки и ближе к реальной работе управляющего.
Свойства данных, названные прямо
- Перекрытие эр. Горизонт 10 дней при шаге 5 дней даёт коэффициент перекрытия 2: соседние эры делят часть периода реализации таргета. Поэрные метрики агрегируются с поправкой на перекрытие, а не по сырому числу наблюдений.
- Точка во времени. Состав вселенной для эры определяется данными, доступными на момент этой эры. Использовать сегодняшний список ликвидных бумаг для истории запрещено: это ошибка выжившего.
- 2022 год не исключается. Поведение модели в структурном разрыве и есть то, что измеряется.
- Корпоративные события. Обязательная корректировка на дробления и дивиденды: некорректированный ряд даёт ложный таргет, а не просто шум.
Трек B: параметры первого сезона
Участник пишет алгоритм торговой стратегии целиком. Код исполняется в изолированной среде без доступа к сети; симулятор и подсчёт результата находятся снаружи.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Каденция данных | Часовые бары в первом сезоне |
| Плечо | Валовая экспозиция не более 1.0; заёмные средства не используются |
| Шорты | Разрешены через бессрочные фьючерсы, в пределах общей экспозиции |
| Язык стратегий | Только Python, фиксированный образ и перечень библиотек |
| Лимит работ | 3 на участника за раунд; оценивается лучшая с поправкой на число попыток |
Трек B открывается вместе с изолированной средой исполнения. Курсы под трек B и учебные материалы готовятся; следить за готовностью удобнее всего по плану развития.