Работы оценивает
не жюри, а рынок

Стратегия «Инерция»

Внутри каждой эры бумаги ранжируются по доходности за год без последнего месяца: что опережало рынок, по замыслу стратегии опережает его и дальше. Один признак набора, знак объявлен до расчёта, ничего не подбиралось.

momentum.py

"""Стратегия «Инерция»: бумаги, обогнавшие рынок за год, обгоняют его и дальше."""

from __future__ import annotations

import polars as pl

#: Признак набора: доходность бумаги за год без последнего месяца.
FEATURE = "momentum_year_without_month"

#: Предсказание для бумаги без годовой истории — середина шкалы:
#: о такой бумаге стратегия ничего не утверждает.
MIDDLE = 0.5


def predict(data: pl.DataFrame) -> pl.DataFrame:
    """Ранжирует бумаги каждой эры по доходности за год без последнего месяца.

    Последний месяц исключён намеренно: на горизонте недель цены склонны
    к развороту, и свежий рост смазал бы эффект инерции.

    Ранг переводится в середину доли шкалы от нуля до единицы: при n бумагах
    это 1/2n, 3/2n, …, (2n−1)/2n. Шкала симметрична, и бумага без истории
    встаёт ровно посередине, не сливаясь ни с одной из известных.

    Args:
        data: Таблица набора: ``era_id``, ``asset_id`` и признаки.

    Returns:
        Предсказания: ``era_id``, ``asset_id``, ``prediction``.
    """
    momentum = pl.col(FEATURE).fill_nan(None)
    rank = momentum.rank("average").over("era_id")
    count = momentum.count().over("era_id")
    share = (2 * rank - 1) / (2 * count)
    return data.select("era_id", "asset_id", share.fill_null(MIDDLE).alias("prediction"))

1. Скачайте файл предсказаний этой стратегии.
2. Загрузите его в форму «Загрузить файл предсказаний» ниже.
3. Через несколько секунд откроется разбор: гейты допуска, корреляция по эрам, кривая.

В файле 2760 предсказаний по 46 эрам набора a.moex.20221230.1338d64e. Код к набору применил организатор: сам набор участникам пока не выдаётся. Стратегия выбрана до расчёта и ни к чему не подгонялась — каким выйдет результат, покажет разбор, а не обещание на этой странице.